市场风格急转主动型量化基金遇困局

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市场风格急转主动型量化基金遇困局

中国行业报告网  2017-07-16 16:15  字号:

  摘要:今年以来平均收益率不到1%,远远跑输基准指数,前几年因收益颇丰而名噪一时的主动型量化基金如今正遭遇困局。分析人士指出,量化基金光环褪去的原因是市场风格急转,“抱团”行情下,量化模型对于历史数据的筛选判断,以及技术面上的广度优势难以发挥。

市场风格急转主动型量化基金遇困局

  今年以来平均收益率不到1%,远远跑输基准指数,前几年因收益颇丰而名噪一时的主动型量化基金如今正遭遇困局。分析人士指出,量化基金光环褪去的原因是市场风格急转,“抱团”行情下,量化模型对于历史数据的筛选判断,以及技术面上的广度优势难以发挥。不过,尽量化基金整体短期表现欠佳,但仍有部分基金取得超过10%的收益。

  中智林了解到,量化基金今年以来的收益好坏与否,与各只基金持仓集中度或有相关性。

  截至7月13日,全市场名称中含有“量化”字样的基金,目前在存续期可统计的有93只(各类份额分开统计,不包含被动指数型)。这93只量化基金今年以来平均收益约为0.67%,同期沪深300涨幅约为11.38%,上证综指涨幅约3.69%。名单中,有37只基金今年以来收益为负,亏损基金占比近4成。

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